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• 010 __ |a 978-7-121-31336-3 |d CNY99.00

• 100 __ |a 20170721d2017 em y0chiy50 ea

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• 200 1_ |a Python金融衍生品大数据分析 |A Python jin rong yan sheng pin da shu ju fen xi |e 建模、模拟、校准与对冲 |d = Derivatives analytics with Python |e data analysis, models, simulation, calibration and hedging |f (德) Yves Hilpisch著 |g 蔡立耑译 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 电子工业出版社 |d 2017

• 215 __ |a xvi, 321页 |c 图 |d 26cm

• 306 __ |a 由John Wiley & Sons, Ltd.授权出版

• 314 __ |a 责任者规范汉译姓: 希尔皮斯科

• 320 __ |a 有书目 (第316-321页)

• 330 __ |a 本书精心介绍了有效定价期权的四个领域: 基于市场定价的过程、完善的市场模型、数值方法及技术。书中的内容分为三个部分。第一部分着眼于影响股指期权价值的风险, 以及股票和利率的相关实证发现。第二部分包括套利定价理论、离散及连续时间的风险中性定价, 并介绍Carr-Madan和Lewis这两种流行的傅里叶期权定价方法。最后, 第三部分探究基于市场定价的整个过程, 以及定价奇异、复杂期权所用的蒙特卡罗模拟。

• 510 1_ |a Derivatives analytics with Python |e data analysis, models, simulation, calibration and hedging |z eng

• 517 1_ |a 建模、模拟、校准与对冲 |A jian mo 、mo ni 、jiao zhun yu dui chong

• 606 0_ |a 软件工具 |A ruan jian gong ju |x 程序设计

• 610 0_ |a Python

• 690 __ |a TP311.561 |v 5

• 701 _1 |a 希尔皮斯科 |A xi er pi si ke |g (Hilpisch, Yves) |4 著

• 702 _0 |a 蔡立耑 |A cai li duan |4 译

• 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20211011

• 905 __ |a WFKJXY |d TP311.561/319

• 920 __ |a 4370400 |z 1