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• 010 __ |a 978-7-5136-3043-6 |d CNY88.00

• 100 __ |a 20210519d2021 em y0chiy50 ea

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• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a ak a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 非精确环境下的期权定价模型 |A fei jing que huan jing xia de qi quan ding jia mo xing |e 基于非参数推断法的树形期权定价结构 |d = The option pricing model for an imprecise environment |e a tree structure for option pricing based on nonparametric predictive inference |f 何婷著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 中国经济出版社 |d 2021

• 215 __ |a 204页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 中国经济文库 |A zhong guo jing ji wen ku |i 应用经济学精品系列 |h 二

• 300 __ |a 首都经济贸易大学北京市属高校基本科研业务费专项资金资助 (XRZ20200042)

• 314 __ |a 何婷, 2019年毕业于杜伦大学, 统计学博士, 现为首都经济贸易大学金融学院讲师, 硕士生导师。

• 320 __ |a 有书目 (第151-158页)

• 330 __ |a 本书进一步从非精确的视角介绍了美式期权定价过程, 提出了一种基于二叉树期权定价模型的新的美式期权定价方法, 并用该方法证明了无股利美式看涨期权的提前行权在市场中是可以存在的, 并通过仿真实例研究了停时对期权价格预测的一些影响。本书推导了美式看涨期权和看跌期权的提前行权条件。在与欧式期权相同的两种假设场景下, 通过仿真模拟对NPI美式期权定价方法的表现进行了评价。

• 333 __ |a 期权定价研究者

• 410 _0 |1 2001 |a 中国经济文库 |i 应用经济学精品系列 |h 二

• 510 1_ |a Option pricing model for an imprecise environment |e a tree structure for option pricing based on nonparametric predictive inference |z eng

• 517 1_ |a 基于非参数推断法的树形期权定价结构 |A ji yu fei can shu tui duan fa de shu xing qi quan ding jia jie gou

• 606 0_ |a 期权定价 |A qi quan ding jia |x 研究

• 690 __ |a F830.95 |v 5

• 701 _0 |a 何婷 |A he ting |4 著

• 801 _0 |a CN |b 北京京城新安 |c 20210519

• 905 __ |a WFKJXY |d F830.95/8

• 920 __ |a 4370400 |z 1