机读格式显示(MARC)

• 000 01709nam 2200325 450

• 001 0000825351

• 005 20250827145800.0

• 010 __ |a 978-7-03-082225-3 |d CNY79.00

• 100 __ |a 20250729d2025 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a a a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 金融模型的数值方法 |A jin rong mo xing de shu zhi fang fa |f 徐承龙, 姜广鑫编著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2025

• 215 __ |a 270页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 金融数学教学丛书 |A jin rong shu xue jiao xue cong shu

• 300 __ |a 全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会学术委员会推荐用书

• 312 __ |a 英文题名取自封面

• 314 __ |a 徐承龙, 上海财经大学数学学院教授、博士生导师, 同济大学智能投顾实验室特聘研究员, 上海市计算科学E-研究院特聘研究员。

• 320 __ |a 有书目 (第269-270页)

• 330 __ |a 本书内容涵盖了数值代数和数值逼近的基本内容、随机数的生成与资产价格模拟、金融衍生物定价的蒙特卡罗方法与方差减少技术、期权定价的二叉树方法及有限差分方法、最优投资组合选择与随机优化基础、神经网络及其金融应用以及随机微分方程数值方法等多个方面。全书围绕金融中的重要模型及计算方法展开, 既注重保持数学理论的严密性, 又充分考虑到国内利率与金融衍生品市场的特点, 兼顾理论的严谨性与方法的应用性。特别是书中还介绍了近年来发展迅速的随机优化方法在投资组合优化及风险管理中的应用, 以及神经网络方法在资产定价及期权定价中的应用, 这些内容能够帮助读者更好地了解和掌握金融领域的前沿技术和方法。

• 410 _0 |1 2001 |a 金融数学教学丛书

• 510 1_ |a Numerical methods for financial models |z eng

• 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 经济模型 |x 数值方法

• 690 __ |a F830.49 |v 5

• 701 _0 |a 徐承龙 |A xu chenglong |4 编著

• 701 _0 |a 姜广鑫 |A jiang guang xin |4 编著

• 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20250827

• 905 __ |a WFKJXY |d F830.49/168