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• 010 __ |a 978-7-5218-5582-1 |d CNY66.00

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• 200 1_ |a 高维因子资产组合与市场泡沫研究 |A gao wei yin zi zi chan zu he yu shi chang pao mo yan jiu |f 赵钊著

• 210 __ |a 北京 |c 经济科学出版社 |d 2024

• 215 __ |a 239页 |c 图 |d 24cm

• 300 __ |a ESP

• 314 __ |a 赵钊, 副教授, 2017年获得华中科技大学数量经济学博士学位, 同年加入华中科技大学, 成为博士后, 2020年担任副教授、硕士生导师, 2021年担任现代经济学研究中心副主任。近五年来主持国家自然科学基金2项、教育部人文社科一般项目1项、博士后科学基金面上项目1项。

• 320 __ |a 有书目 (第207-237页)

• 330 __ |a 本书聚焦于高维因子资产组合与市场泡沫, 系统地对高维异象检验、高维组合构建以及高维因子在高维组合中的应用进行探讨, 构建相应的高维虚拟资产组合, 研究了高维因子在资产组合的相关理论和应用。本书同时进行了对应的实证分析, 研究了我国资本市场泡沫、油市与股市泡沫联动性两方面的问题, 并对其市场数据进行实证分析, 探讨了中国资本市场监管与干预的反事实仿真, 拓宽了高维因子领域的实证研究, 为促进我国资本市场健康发展提出了借鉴和对策。

• 606 0_ |a 证券市场 |A zheng quan shi chang |x 定价模型 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.51 |v 5

• 701 _0 |a 赵钊 |A zhao zhao |4 著

• 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20250720

• 905 __ |a WFKJXY |d F832.51/328