机读格式显示(MARC)

• 000 02182nam 2200325 450

• 001 0000787351

• 005 20250702191900.0

• 010 __ |a 978-7-5096-9921-8 |d CNY88.00

• 100 __ |a 20250125d2024 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a ak a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 再保险双方的资产配置 |A zai bao xian shuang fang de zi chan pei zhi |e 基于鲁棒优化的投资—再保险策略 |d = The robust optimal investment-reinsurance strategy towards |e joint interests of the insurer and the reinsurer |f 黄娅, 周杰明著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济管理出版社 |d 2024

• 215 __ |a 212页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 湖南师范大学·经济管理学科丛书 |A hu nan shi fan da xue · jing ji guan li xue ke cong shu

• 300 __ |a 本专著得到国家社会科学基金“老年人失能状态评估和长期护理需求研究”的资助

• 314 __ |a 黄娅, 女, 1987年生, 湖南江华人, 管理学博士, 副教授, 硕士生导师, 湖南师范大学“世承人才计划青年优秀人才”, 国家自然科学基金函评专家。主持国家自然科学基金青年项目及国家社会科学基金一般项目各1项, 湖南省自然科学基金项目及湖南省教育厅科学研究项目各2项。周杰明, 男, 1986年生, 湖南洞口人, 理学博士, 副教授, 硕士生导师, 湖南师范大学统计与金融数学系主任。

• 320 __ |a 有书目 (第194-212页)

• 330 __ |a 本书主要内容包括: 基于Black-Scholes模型的再保险双方联合最优资产分配问题、基于Heston随机波动模型的终端资产效用最大化问题、乘积效用下再保险双方的联合投资-再保险策略研究和时间不一致框架下再保险双方联合最优资产分配问题。通过引入博弈论的思想定义均衡策略及均衡值函数的概念, 在保险公司和再保险公司均投资至金融市场的条件下, 建立对于保险公司和再保险公司财富过程的扩展的HJB方程, 求解扩展HJB方程的解并验证它确实为最优策略, 最后再通过数值例子使得结论更形象、丰富。

• 410 _0 |1 2001 |a 湖南师范大学·经济管理学科丛书

• 510 1_ |a Robust optimal investment-reinsurance strategy towards |e joint interests of the insurer and the reinsurer |z eng

• 517 1_ |a 基于鲁棒优化的投资—再保险策略 |A ji yu lu bang you hua de tou zi — zai bao xian ce lve

• 606 0_ |a 保险业 |A bao xian ye |x 资产管理 |x 研究

• 690 __ |a F840.32 |v 5

• 701 _0 |a 黄娅, |A huang ya |f 1987- |4 著

• 701 _0 |a 周杰明, |A zhou jie ming |f 1986- |4 著

• 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20250702

• 905 __ |a WFKJXY |d F840.32/15