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• 200 1_ |a 金融衍生品 |A jin rong yan sheng pin |e 定价算法与融合应用 |d = Financial derivatives |e pricing algorithms and applications |f 邓东雅, 索浩然, 孙士岭著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济管理出版社 |d 2025

• 215 __ |a 164页 |c 图 |d 24cm

• 320 __ |a 有书目 (第154-164页)

• 330 __ |a 本书深入研究复杂衍生品的定价机制，特别关注时间期权、非线性收益衍生品及美式期权。本书首先探讨了时间期权的特性，这是一种奇异期权，赋予购买者在波动率达到预设水平时行权的权利。其次分析了非线性收益衍生品的定价问题，介绍一种快速算法以寻找非线性函数的最优静态复制组合，并提供了收敛性证明。最后介绍了两种改进算法——改进标准二叉树算法和改进标准最小二乘蒙特卡罗模拟算法(LSM)，用于美式期权的定价。

• 510 1_ |a Financial derivatives |e pricing algorithms and applications |z eng

• 517 1_ |a 定价算法与融合应用 |A ding jia suan fa yu rong he ying yong

• 606 0_ |a 金融衍生产品 |A jin rong yan sheng chan pin |x 定价 |x 研究

• 690 __ |a F830.95 |v 5

• 701 _0 |a 邓东雅 |A deng dong ya |4 著

• 701 _0 |a 索浩然 |A suo hao ran |4 著

• 701 _0 |a 孙士岭 |A sun shi ling |4 著

• 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20250813

• 905 __ |a WFKJXY |d F830.95/23