200 1_ |a 金融建模 |A jin rong jian mo |e 理论与实验 |d = Financial modelling |e theory and experiment |f 陈创练主编 |z eng

330 __ |a 时间序列计量经济学在宏观经济学的实证中具有举足轻重地位, 本书从理论与实验两个角度, 介绍了单方程建模和多方程建模。本书内容包括十章, 主要内容: 1.单方程建模。本部分从金融资产收益率出发, 介绍了自回归移动平均 (ARMA) 模型、条件异方差模型(ARCH), 同时拓展讲解了GARCH族模型, 如Jump-GARCH、BEKK-GARCH和GARCH-MIDAS等。特别是, 详细介绍了协整与误差修正模型以及协整模型估计的一般步骤。2.多方程建模。本部分首先对向量自回归 (VAR)模型进行详细的介绍, 包括格兰杰因果检验、脉冲响应、方差分解。接着讲解了一系列拓展的向量自回归模型, 如长期约束结构式VAR、贝叶斯VAR、高维VAR、面板VAR、全局VAR、门限VAR、逻辑平滑转换VAR、区制转移VAR、时变参数VAR、时变参数高维VAR、时变参数潜在门限VAR、时变参数因子增广型VAR、时变参数面板VAR。最后, 还介绍了宏观金融模型DSGE-VAR的理论基础、求解过程及其在应用中存在的局限。