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• 010 __ |a 978-7-214-26176-2 |d CNY68.00

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 系统性风险监测模型研究及实现 |A xi tong xing feng xian jian ce mo xing yan jiu ji shi xian |e 以有色金属期货市场为例 |f 沈虹著

• 210 __ |a 南京 |c 江苏人民出版社 |d 2021

• 215 __ |a 173页 |c 图 |d 24cm

• 320 __ |a 有书目 (第145-160页)

• 330 __ |a 本书的研究内容将分为以下四个部分: 第一部分是基于Copula-CoVaR模型对国内外有色金属期货市场风险溢出效应进行度量; 第二部分是基于独立成分分析法, 建立ICA-TGARCH-M模型, 对2008年美国次债危机爆发前后国内外期货市场风险溢出效应展开研究; 第三部分是在CAViaR模型基础上, 引入外部风险因素构建CAViaR-V模型对国内有色金属期货市场进行风险度量及预测; 第四部分是基于机器学习和深度学习模型对上述期货市场的交易品种进行价格预测, 并通过不同模型预测结果的比较, 得到最优的风险监测模型。

• 333 __ |a 大众读者

• 606 0_ |a 有色金属 |A you se jin shu |x 期货交易 |x 风险管理 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F724.742 |v 5

• 701 _0 |a 沈虹 |A shen hong |4 著

• 801 _0 |a CN |b 北京京城新安 |c 20220813

• 905 __ |a WFKJXY |d F724.742/1

• 920 __ |a 4370400 |z 1