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• 200 1_ |a 路径依赖型场外期权定价方法 |A lu jing yi lai xing chang wai qi quan ding jia fang fa |d = Approach to path-dependent OTC options pricing |f 肖汉著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济管理出版社 |d 2023

• 215 __ |a 228页 |c 图 |d 24cm

• 314 __ |a 肖汉, 清华大学本科, 哥伦比亚大学硕士, 中国社会科学院大学经济学博士。原中金公司股票业务部衍生品业务专家, 现任光大理财有限责任公司投资经理。

• 320 __ |a 有书目 (第213-228页)

• 330 __ |a 本书提出的方法论和框架, 不仅适用于路径依赖型期权收益函数灵活多变的情况, 还适用于多维标的扩展的情景, 解决了奇异期权变化的两大难题。我国的场外期权市场起步较晚, 期权定价的研究和探索, 有利于我国专业投资机构的产品和业务创新, 提升我国金融机构的国际竞争力。随着我国金融市场的发展, 目前迫切需要有较为科学的定量模型, 为期权交易的投资者提供定价和决策支持。

• 510 1_ |a Approach to path-dependent OTC options pricing |z eng

• 606 0_ |a 期权定价 |A qi quan ding jia |x 研究

• 690 __ |a F830.95 |v 5

• 701 _0 |a 肖汉 |A xiao han |4 著

• 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20240809

• 905 __ |a WFKJXY |d F830.95/12