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• 090 __ |a O224/X2

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• 100 1_ |a Pham, Huye?n, |e editor.

• 245 10 |a Optimisation et contro?le stochastique applique?s a? la finance / |c Huye?n Pham.

• 260 __ |a Berlin ; |a New York : |b Springer, |c [2007]

• 300 __ |a xv, 186 pages ; |c 24 cm

• 336 __ |a text |b txt |2 rdacontent

• 337 __ |a unmediated |b n |2 rdamedia

• 338 __ |a volume |b nc |2 rdacarrier

• 490 1_ |a Mathe?matiques & applications ; |v 61

• 504 __ |a Includes bibliographical references (pages [177]-184) and index

• 520 __ |a L'objectif et l'originalite de ce livre est de presenter les differents aspects et methodes utilises dans la resolution des problemes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus specifiques a la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains developpements recents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande generalite. Nous avons voulu une exposition graduelle des methodes mathematiques en presentant d'abord les idees intuitives puis en enoncant precisement les resultats avec des demonstrations completes et de

• 533 __ |a Electronic resource. |b Berlin : |c Springer, |d 2008. |7 s2008 gw n s

• 538 __ |a Mode of access: World Wide Web

• 650 _0 |a Finance |x Mathematical models.

• 650 _0 |a Mathematical optimization.

• 650 _0 |a Stochastic analysis.

• 710 2_ |a Ohio Library and Information Network.

• 773 0_ |t OhioLINK electronic book center |w (OCoLC)180989150

• 773 0_ |t SpringerLink |w (OCoLC)43927870