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• 010 __ |a 978-7-5668-4042-4 |d CNY49.80

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a GARCH类模型的统计推断 |A GARCHlei mo xing de tong ji tui duan |e 基于高频数据 |f 邓春亮，张兴发，李元主编

• 210 __ |a 广州 |c 暨南大学出版社 |d 2025

• 215 __ |a 152页 |c 图 |d 26cm

• 330 __ |a 本书分10章，主要通过高频数据的特性及其对金融波动率的影响，阐述了基于高频数据的GARCH类模型的参数估计与假设检验的理论方法及其渐近结果，其中包括参数GARCH类模型、非参数GARCH类模型和半参数GARCH类模型。还通过收集大量的金融市场数据，将模型运用于实证分析，测试了模型在实际金融市场中的应用效果。同时结合具体的应用分析，探讨了模型在实际应用中的注意事项与改进方向。

• 333 __ |a 金融工程研究人员、数据分析师

• 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 数据处理

• 690 __ |a F830.41 |v 5

• 701 _0 |a 邓春亮 |A deng chun liang |4 主编

• 701 _0 |a 张兴发 |A zhang xing fa |4 主编

• 701 _0 |a 李元 |A li yuan |4 主编

• 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20250825

• 905 __ |a WFKJXY |d F830.41/28