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• 200 1_ |a 资产定价与机器学习 |A zi chan ding jia yu ji qi xue xi |d = Asset pricing and machine learning |f 吴轲著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 中国人民大学出版社 |d 2023

• 215 __ |a 208页 |c 图 |d 21cm

• 314 __ |a 吴轲, 中国人民大学财政金融学院副教授、博士生导师, 中国人民大学“杰出学者”青年学者。为本科生和研究生讲授实证资产定价、金融风险管理、金融科技以及金融大数据分析等课程。

• 320 __ |a 有书目 (第199-208页)

• 330 __ |a 本书以资产定价研究的三个核心问题: 最优投资组合选择、因子定价模型识别, 以及横截面资产收益率预测为出发点, 系统阐释了如何利用机器学习技巧来提升模型的实证性能。为了提高机器学习方法在资产定价中的可解释性, 本书重点采用了具有清晰函数形式的机器学习方法, 并通过引入非线性函数关系处理解释变量与被解释变量之间的关系, 从而在模型复杂度、预测效能与可解释性之间达到一个良好的平衡。使用中国A股市场的数据, 本书详细展示了机器学习在确定最优投资组合、选择有效定价因子和横截面收益率预测变量等方面的实证应用效果。

• 510 1_ |a Asset pricing and machine learning |z eng

• 606 0_ |a 机器学习 |A ji qi xue xi |x 应用 |x 资产评估

• 690 __ |a F20 |v 5

• 701 _0 |a 吴轲 |A wu ke |4 著

• 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20240820

• 905 __ |a WFKJXY |d F20/119