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• 010 __ |a 978-7-5684-1466-1 |d CNY60

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• 100 __ |a 20210803d2021 ekmy0chiy50 ea

• 200 __ |a 交易所企业债收益率波动研究 |f 王世文, 著

• 210 __ |d 2020 |a 镇江 |c 江苏大学出版社

• 215 __ |a 204 |d 22

• 330 __ |a 收益率波动研究是金融风险计量和资产定价的基础。本书利用GARCH模型族刻画了交易所企业债收益率波动的特点，并从影响其波动市场层面的因素出发，构建了以交易额、基准利率为解释变量的GARCH模型族，构建了股、债市场间的二元BEKK—GARH模型，利用交易额、活跃度、股票市场溢出和Shibor等因素解释交易所企业债收益率的波动，探究了微观市场结构、资本市场、货币市场和交易所企业债市场收益波动率间的关系。在实践方面，对固定收益证券风险计量、合理定价和证券投资组合管理具有参考价值，对监管层和市场主办方发展完善交易所企债市场也具有借鉴意义。

• 333 __ |a 高校师生、相关业者、研究者

• 690 __ |a F832.51 |v 5

• 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20211007

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