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• 010 __ |a 978-7-5201-8331-4 |d CNY98.00

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• 200 1_ |a 利率市场化风险定价机制 |A li lv shi chang hua feng xian ding jia ji zhi |d = Risk pricing mechanism on interest rate marketization |f 吴泽福著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 社会科学文献出版社 |d 2021

• 215 __ |a 316页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 福建省社会科学规划项目博士文库 |A fu jian sheng she hui ke xue gui hua xiang mu bo shi wen ku |e 2016年

• 300 __ |a 本书为国家社会科学基金一般项目“通胀预期压力下利率市场化风险定价机制研究”的结项成果

• 314 __ |a 吴泽福, 华侨大学教授、博导等职。

• 320 __ |a 有书目 (第270-316页)

• 330 __ |a 本课题使用较为精确的我国利率市场化风险波动的时间序列数据, 提出含有机制转换特征的利率水平杠杆-GARCH跳跃模型, 对我国利率市场化风险波动的各种动态特征进行了较为系统的研究。在此基础上, 分析宏观经济变量对于利率市场化风险波动的作用路径和调节机理, 探讨债券市场上未反映宏观风险对于利率市场化风险溢价的影响模式, 解释未反映的实际经济活动和通货膨胀的冲击对于市场上远期利率风险溢价存在的影响, 并运用改进的结构化模型研究信用利差风险定价, 研究企业债券信息不对称程度对于企业债券信用利差的影响, 还比较了各种利率市场化风险波动模型对样本外数据的预测能力, 从而为利率市场化风险管理和资产定价提供了有效的管理工具。

• 410 _0 |1 2001 |a 福建省社会科学规划项目博士文库 (2016年)

• 510 1_ |a Risk pricing mechanism on interest rate marketization |z eng

• 606 0_ |a 利率市场化 |A li lv shi chang hua |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.22 |v 5

• 701 _0 |a 吴泽福 |A wu ze fu |4 著

• 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20211010

• 905 __ |a WFKJXY |d F832.22/7

• 920 __ |a 4370400 |z 1