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• 010 __ |a 978-7-5164-2968-6 |d CNY78.00

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• 200 1_ |a 信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究 |A xin yong zhai feng xian huan shi gong ju zai tou zi zu he you hua zhong de ying yong yan jiu |f 杨瑞成, 邢伟泽, 游玮著

• 210 __ |a 北京 |c 企业管理出版社 |d 2023

• 215 __ |a 198页 |c 图 |d 24cm

• 300 __ |a 本专著为国家自然科学基金项目 (71761029, 72261028) 成果, 并获该项目资助

• 314 __ |a 杨瑞成, 内蒙古财经大学金融学院二级教授, 博士后, 研究生导师。2021年获内蒙古自治区“突出贡献专家”称号, 2015年获内蒙古自治区“草原英才”称号。主要从事金融风险管理、金融统计分析等方向的相关研究工作。邢伟泽, 东北财经大学金融学博士研究生。主要从事金融风险管理、气候风险与金融稳定研究。游玮, 天津财经大学金融学博士研究生。主要从事金融风险管理与资产定价研究。

• 320 __ |a 有书目 (第190-195页)

• 330 __ |a 本书基于中国债券市场数据, 以双因子CIR模型刻画债券的违约强度, 运用状态空间模型和卡尔曼滤波技术对双因子CIR模型进行参数估计, 在此基础上计算了债券的违约概率, 并提出了债券风险值、债券总体风险、债券动态风险、债券随机收益等一系列概念, 从而依据投资者不同需求角度设置了跟踪目标与目标函数, 为投资者合理运用信用衍生品规避债券违约风险提供了有效方法。

• 606 0_ |a 债券 |A zhai quan |x 风险管理 |x 研究

• 690 __ |a F810.5 |v 5

• 701 _0 |a 杨瑞成 |A yang rui cheng |4 著

• 701 _0 |a 邢伟泽 |A xing wei ze |4 著

• 701 _0 |a 游玮 |A you wei |4 著

• 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20240809

• 905 __ |a WFKJXY |d F810.5/3