机读格式显示(MARC)

• 000 01435nam0 2200277 450

• 001 0000812443

• 005 20250819190300.0

• 010 __ |a 978-7-5663-2690-4 |d CNY45.00

• 100 __ |a 20250616d2025 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a k a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 上证50ETF期权的隐含波动率及其价差的应用研究 |A shang zheng 50ETF qi quan de yin han bo dong lv ji qi jia cha de ying yong yan jiu |d = Applied research on implied volatility and spread of SSE 50 ETF option |f 殷方盛, 余湄著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 对外经济贸易大学出版社 |d 2025

• 215 __ |a 166页 |d 24cm

• 314 __ |a 殷方盛, 讲师, 毕业于对外经济贸易大学, 获得经济学博士学位, 现在山东财经大学任教。研究领域为衍生品定价。

• 320 __ |a 有书目 (第147-166页)

• 330 __ |a 本书从我国股票和期权市场的特点出发, 对我国期权市场的隐含信息进行研究。回顾了上证50ETF期权的发展历程, 指出我国股票和期权市场所具有的特点, 围绕收益率预测、波动率预测和投资组合问题展开研究。在此基础上, 本书考虑了无风险资产和市场组合之间的配置问题, 还考虑了期权隐含信息在多风险资产优化配置中的应用。研究结果肯定了期权隐含信息在资产配置中增强投资收益的作用。

• 510 1_ |a Applied research on implied volatility and spread of SSE 50 ETF option |z eng

• 606 0_ |a 期货市场 |A qi huo shi chang |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.53 |v 5

• 701 _0 |a 殷方盛 |A yin fang sheng |4 著

• 701 _0 |a 余湄 |A yu mei |4 著

• 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20250819

• 905 __ |a WFKJXY |d F832.53/5