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• 010 __ |a 978-7-111-55078-5 |d CNY85.00

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a Computational methods in finance |A Computational methods in finance |f Ali Hirsa |d = 金融中的计算方法 |e 英文影印导读版 |f (美) 阿里·赫萨著 |g 丁睿注释 |z chi

• 205 __ |a 影印版

• 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2017

• 215 __ |a xxxii, 414页 |c 图 |d 26cm

• 225 2_ |a 国外实用金融统计丛书 |A Guo Wai Shi Yong Jin Rong Tong Ji Cong Shu

• 306 __ |a 本书限中国大陆发行

• 320 __ |a 有书目 (第395-408页) 和索引

• 330 __ |a 本书主要讲述如何运用数值方法解决复杂函数方程。全书的第1部分描述了大量衍生品在各种模型中的定价方法，回顾了不同市场下常见的资产模型建模过程，并对多种衍生品定价的数值逼近方法进行了实验。这些方法包括转换技术，诸如快速傅里叶变换、分形快速傅里叶变换、Fourier-cosine方法、鞍点法、扩散框架下的PDE以及带跳的PIDE的有限差分方法以及蒙特卡罗模拟等。第2部分侧重于实际市场中衍生品定价的基本步骤。作者讨论了如何通过调整模型参数使模型价格符合市场价格，其中还涵盖了各种滤波技术及其实现方法，并给出过滤技术和参数估计的例子。

• 410 _0 |1 2001 |a 国外实用金融统计丛书

• 510 1_ |a 金融中的计算方法 |z chi

• 606 0_ |a 金融 |A Jin Rong |x 计算方法 |x 英文

• 690 __ |a F830.49 |v 5

• 701 _1 |a 赫萨 |A he sa |c (Hirsa, Ali) |4 著

• 702 _0 |a 丁睿 |A ding rui |4 注释

• 801 _2 |a CN |b WFKJXY |c 20171022

• 905 __ |a WFKJXY |d F830.49/32

• 906 __ |a 1464690 |b F830.49/32 |c 00006 |d 85.00 |a 1464691 |b F830.49/32 |c 00006 |d 85.00

• 920 __ |a 4370400 |z 1