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• 010 __ |a 978-7-5218-5975-1 |d CNY108.00

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• 200 1_ |a 超高维稀疏网络模型及其组合风险管理研究 |A chao gao wei xi shu wang luo mo xing ji qi zu he feng xian guan li yan jiu |d = Research on ultra high dimensional sparse network model and its portfolio risk management |f 李爱忠著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济科学出版社 |d 2024

• 215 __ |a 259页 |d 24cm

• 300 __ |a 山西省高等教育“1331工程”提质增效建设计划服务转型经济产业创新学科集群建设项目系列成果/沈沛龙主编

• 314 __ |a 李爱忠, 男, 博士, 山西财经大学副教授。研究方向为大数据分析、因果推断、智能金融、数量经济与风险管理。成果集中在稳健矩阵回归、高维因子模型、集成预测、非线性资产定价、投资组合及风险管理等方面。

• 320 __ |a 有书目 (第219-259页)

• 330 __ |a 本书以大数据时代超高维稀疏网络模型及其应用为目标, 站在资源配置和投资组合优化的角度对金融市场全面风险管理问题进行实证研究, 为实现高水平网络风险管理和防范金融系统性风险提出理论依据和可操作的技术思路。

• 510 1_ |a Research on ultra high dimensional sparse network model and its portfolio risk management |z eng

• 606 0_ |a 计算机网络 |A ji suan ji wang luo |x 网络模型 |x 风险管理 |x 研究

• 690 __ |a TP393.021 |v 5

• 701 _0 |a 李爱忠 |A li ai zhong |4 著

• 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20250621

• 905 __ |a WFKJXY |d TP393.021/2