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• 090 __ |a F830.49/X6

• 093 __ |a F830.49 |2 4

• 100 1_ |a Hirsa, Ali, |e author. |g 阿里·赫萨

• 245 10 |a Computational methods in finance / |c Ali Hirsa = 金融中的计算方法 / 阿里·赫萨著 ; 丁睿注释.

• 246 11 |a 金融中的计算方法

• 250 __ |a 英文影印导读版.

• 260 __ |a Beijing : |b China Machine Press, |c 2017.

• 300 __ |a xxxii, 414 pages : |b illustrations ; |c 26 cm.

• 336 __ |a text |b txt |2 rdacontent

• 337 __ |a unmediated |b n |2 rdamedia

• 338 __ |a volume |b nc |2 rdacarrier

• 490 1_ |a 国外实用金融统计丛书

• 500 __ |a "本书限中国大陆发行" -- Colophon.

• 504 __ |a Includes bibliographical references (pages 395-408) and index.

• 505 0_ |a Computational methods for derivatives pricing -- Stochastic processes and risk neutral pricing -- Derivatives pricing via transform techniques -- Introduction to finite differences -- Derivative pricing via numerical solutions of PDEs -- Derivative pricing via numerical solutions of PIDEs -- Simulation methods for derivatives pricing -- Calibration and estimation in derivatives pricing -- Model calibration -- Filtering and parameter estimation.

• 520 __ |a 本书主要讲述如何运用数值方法解决复杂函数方程。全书的第1部分描述了大量衍生品在各种模型中的定价方法，回顾了不同市场下常见的资产模型建模过程，并对多种衍生品定价的数值逼近方法进行了实验。这些方法包括转换技术，诸如快速傅里叶变换、分形快速傅里叶变换、Fourier-cosine方法、鞍点法、扩散框架下的PDE以及带跳的PIDE的有限差分方法以及蒙特卡罗模拟等。第2部分侧重于实际市场中衍生品定价的基本步骤。作者讨论了如何通过调整模型参数使模型价格符合市场价格，其中还涵盖了各种滤波技术及其实现方法，并给出过滤技术和参数估计的例子。

• 534 __ |p Reprint. Originally published: |c Boca Raton, FL : CRC Press, [2013]. |z 9781439829578.

• 546 __ |a In English.

• 650 _0 |a Derivative securities |x Prices |x Mathematics.

• 650 _0 |a Finance |x Mathematical models.

• 700 1_ |a Ding, Rui, |e annotator. |g 丁睿

• 830 _0 |a 国外实用金融统计丛书.

• 920 __ |a 4370400 |z 1