机读格式显示(MARC)

• 000 01326oam2 2200349 450

• -01 /我的电脑/数学/ctlno/0000168|b44e6250550300002a

• -01 /我的电脑/河北/ctlno/0000865|8e656050610300002a

• 001 0000151945

• 005 20120909095739.0

• 010 __ |a 978-7-5141-0511-7 |d CNY30.00

• 100 __ |a 20110821d2011 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a y z 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 基于VaR和ES的利率风险度量 |9 ji yu VaR he ES de li lv feng xian du liang |d Risk measure of interest rate based on VaR and ES model |f 何启志著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济科学出版社 |d 2011

• 215 __ |a 262页 |d 21cm

• 225 2_ |a 中青年经济学家文库

• 300 __ |a 安徽财经大学著作出版基金资助

• 330 __ |a 本书以利率期限结构为主线，利用中国的实际金融数据，综合比较各种利率期限结构估计模型和方法，寻找出最合适我国的利率期限结构估计模型和方法，在此基础上系统研究了利率风险值和期望损失并进行了后验检验。

• 461 _0 |1 2001 |a 中青年经济学家文库

• 510 1_ |a Risk measure of interest rate based on VaR and ES model |z eng

• 606 0_ |a 利息率 |x 风险管理 |x 研究 |y 中国

• 606 0_ |a 利息率

• 606 0_ |a 风险管理

• 690 __ |a F832.22 |v 5

• 701 _0 |a 何启志 |9 he qi zhi |f (1974~) |4 著

• 801 _0 |a CN |b NLC |c 20110821

• 905 __ |a WFKJXY |d F832.22/3

• 906 __ |a WFKJXY |b F832.22/3

• 920 __ |a 4370400 |z 1