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• 200 1_ |a 基于动态前景效用的Alpha 投资组合模型及实证研究 |A ji yu dong tai qian jing xiao yong de A l p h a tou zi zu he mo xing ji shi zheng yan jiu |f 张弘磊著

• 210 __ |a 北京 |c 经济管理出版社 |d 2018.8

• 215 __ |a 186页 |d 24cm

• 330 __ |a 在我国股票市场上，如何构建有效的Alpha投资组合模型，在控制投资风险条件下获得超额的收益，成为广大投资机构和投资者所期望解决的问题，也是本文研究的主要问题。本书主要研究从公司价值角度，选取表示多个方面竞争优势的公司价值指标，集成市场趋势指标，建立基于多源信息集成的Alpha资产选择标准，进行风险资产选择；利用股指期货来代替无风险资产来控制Alpha投资组合的投资风险，采用集成高频数据的Realized-GARCH模型来描述组合资产的非正态边缘分布，利用Clayton-Copula函数表示组合资产之间的非线性相关结构，建立基于Realized-GARCH-Clayton-Copula函数的VaR模型来表示Alpha投资组合套期保值模型的风险约束；应用多策略集成投资方法改进Alpha投资组合模型。

• 606 0_ |a 股票投资 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.51 |v 5

• 701 _0 |a 张弘磊 |A zhang hong lei |4 著

• 801 _2 |a CN |b WFKJXY |c 2018-8-2

• 905 __ |a WFKJXY |d F832.51/162

• 906 __ |a 1618720 |b F832.51/162 |c 00006 |d 59.00 |a 1618721 |b F832.51/162 |c 00006 |d 59.00 |a 1618722 |b F832.51/162 |c 00006 |d 59.00

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