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• 010 __ |a 978-7-5218-1832-1 |d CNY42.00

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• 200 1_ |a 基于极值理论和Copula模型的市场风险度量研究 |A ji yu ji zhi li lun he Copulamo xing de shi chang feng xian du liang yan jiu |f 潘雪艳著

• 210 __ |a 北京 |c 经济科学出版社 |d 2021

• 215 __ |a 151页 |c 图 |d 23cm

• 225 2_ |a 安徽师范大学经管学术论丛 |A an hui shi fan da xue jing guan xue shu lun cong

• 314 __ |a 潘雪艳, 女, 1981年生, 安徽桐城人, 理学博士, 硕士生导师, 现就职于安徽师范大学经济管理学院。

• 320 __ |a 有书目 (第142-151页)

• 330 __ |a 本书主要涉及极值理论和Copula模型两部分, 利用极值理论和Copula模型建立金融产品 (含投资组合) 的市场风险度量模型, 并在不同的金融市场对模型的适用性进行了实证分析。极值理论部分主要是极值理论在建立一元资产的市场风险度量模型、投资组合中各成分资产的边缘分布模型中的应用: 而Copula模型部分主要涉及构建混合的二元Copula模型和高维Copula模型的建立及实证分析。

• 333 __ |a 市场风险度量研究者

• 410 _0 |1 2001 |a 安徽师范大学经管学术论丛

• 606 0_ |a 市场风险 |A shi chang feng xian |x 度量 |x 研究

• 690 __ |a F713.50 |v 5

• 701 _0 |a 潘雪艳, |A pan xue yan |f 1981- |4 著

• 801 _0 |a CN |b 北京京城新安 |c 20220819

• 905 __ |a WFKJXY |d F713.50/520

• 920 __ |a 4370400 |z 1