机读格式显示(MARC)
- 000 01361nam0 2200253 450
- 010 __ |a 978-7-5504-5775-1 |d CNY78.00
- 100 __ |a 20230628d2023 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 基于大数据的证券市场财经信息效应研究 |A ji yu da shu ju de zheng quan shi chang cai jing xin xi xiao ying yan jiu |f 陈岩, 李庆著
- 210 __ |a 成都 |c 西南财经大学出版社 |d 2023
- 215 __ |a 197页 |c 图 |d 24cm
- 320 __ |a 有书目 (第180-196页)
- 330 __ |a 本书从大数据视角研究证券市场的财经信息效应, 并从金融市场监管、上市公司治理、投资者认知行为三个角度, 为证券市场实践提供重要的理论参考和决策辅助。首先, 本书从文本大数据的角度对海量财经信息进行直接分析, 利用智能化文本大数据获取、整理、分析技术, 深层次地揭示财经信息与证券市场风险波动的关系。其次, 本书通过构建大数据分析框架, 从施动者 (媒体)、受动者 (公司) 和管理者三个不同的视角, 探索证券市场财经信息效应在不同的约束条件下的具体表现。最后, 本书从系统论出发, 利用深度神经网络学习机制提出一个智能计算框架, 用整体、连续而非单一的数据关系, 研究复杂市场因素对证券市场财经信息效应的综合影响。
- 606 0_ |a 证券市场 |A zheng quan shi chang |x 经济信息 |x 研究
- 701 _0 |a 陈岩 |A chen yan |4 著
- 701 _0 |a 李庆 |A li qing |4 著
- 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20240830
- 905 __ |a WFKJXY |d F830.91/1062