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• 200 1_ |a 最优投资决策 |A zui you tou zi jue ce |e 理论、模型和算法 |f 叶中行, 赵霞著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2024

• 215 __ |a xiv, 256页, [1] 页图版 |c 图 (部分彩图) |d 24cm

• 225 2_ |a 运筹与管理科学丛书 |A yun chou yu guan li ke xue cong shu |v 39

• 320 __ |a 有书目

• 330 __ |a 本书聚焦数理金融领域中最优投资决策的理论、模型和算法，在详细介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上，对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构 (股票加债券) 和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广，并探究了模型的几何意义，最后介绍了均值-协方差的数值估计算法与约束优化的单点和群体搜索算法，丰富了现代投资理论、模型和方法。

• 410 _0 |1 2001 |a 运筹与管理科学丛书 |v 39

• 606 0_ |a 最佳化 |A zui jia hua |x 投资决策

• 690 __ |a F830.59 |v 5

• 701 _0 |a 叶中行 |A ye zhong xing |4 著

• 701 _0 |a 赵霞 |A zhao xia |4 著

• 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20250823

• 905 __ |a WFKJXY |d F830.59/886