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• 010 __ |a 978-7-5654-5407-3 |d CNY56.00

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• 200 1_ |a 能源金融市场的风险传导机制 |A neng yuan jin rong shi chang de feng xian chuan dao ji zhi |d = The risk transmission mechanism of energy finance market |f 姜淇川著 |z eng

• 210 __ |a 大连 |c 东北财经大学出版社 |d 2024

• 215 __ |a 150页 |c 图 |d 27cm

• 225 2_ |a 墨香财经学术文库 |A mo xiang cai jing xue shu wen ku

• 320 __ |a 有书目 (第 [140] -150页) 和索引

• 330 __ |a 本书首先利用极大重叠离散小波变换方法对能源金融市场及其相关市场的时间序列数据进行了多尺度分解，揭示不同时间尺度下的市场动态特征。其次，运用基于小波变换的二元DCC-GARCH模型，探讨了能源金融跨市场间的动态相关性及其变化趋势。在此基础之上，进一步构建了改进的二元BEKK-GARCH模型，以分析能源金融跨市场间的风险溢出效应及其影响机制。最后，为了实现对能源金融市场风险的有效预警和防范，构建了一个多因素组合预测模型。

• 410 _0 |1 2001 |a 墨香财经学术文库

• 510 1_ |a Risk transmission mechanism of energy finance market |z eng

• 606 0_ |a 能源工业 |A neng yuan gong ye |x 金融市场 |x 风险管理 |x 研究

• 690 __ |a F407.2 |v 5

• 701 _0 |a 姜淇川 |A jiang qi chuan |4 著

• 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20250728

• 905 __ |a WFKJXY |d F407.2/25