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题名/责任者:

最优投资决策:理论、模型和算法/叶中行, 赵霞著

出版发行项:

北京:科学出版社,2024

ISBN及定价:

978-7-03-077895-6/CNY128.00

载体形态项:

xiv, 256页, [1] 页图版:图 (部分彩图);24cm

丛编项:

运筹与管理科学丛书;39

个人责任者:

叶中行 著

个人责任者:

赵霞 著

学科主题:

最佳化-投资决策

中图法分类号:

F830.59

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

本书聚焦数理金融领域中最优投资决策的理论、模型和算法，在详细介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上，对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构 (股票加债券) 和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广，并探究了模型的几何意义，最后介绍了均值-协方差的数值估计算法与约束优化的单点和群体搜索算法，丰富了现代投资理论、模型和方法。

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