MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：13
- 题名/责任者:
- 低利率环境下SABR随机波动率模型的计算问题研究/杨念著
- 出版发行项:
- 南京:南京大学出版社,2024
- ISBN及定价:
- 978-7-305-28493-9/CNY85.00
- 载体形态项:
- 175页:图;23cm
- 个人责任者:
- 杨念 著
- 学科主题:
- 利率-经济模型-研究
- 中图法分类号:
- F820.1
- 责任者附注:
- 杨念, 南京大学商学院副教授, 主要从事金融工程研究, 成果发表于Journal of Econometrics等期刊。主持多项国家级和省部级课题。曾获江苏省第十七届哲学社会科学优秀成果奖。
- 书目附注:
- 有书目 (第166-175页)
- 提要文摘附注:
- 本书分为五章, 内容包括: 概述 ; SABR模型的生存概率: 渐近性及应用 ; SABR模型下的近似无套利期权定价 ; SABR模型的NFB原理 ; SABR模型的概率特征与密度展开式。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F820.1/7 | 2406919 |  经济类书库-四楼东北（417）
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可借 | 经济类书库-四楼东北（417） |
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