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题名/责任者:

频域因果关系检验理论与应用/魏彦锋著

出版发行项:

北京:科学技术文献出版社,2024

ISBN及定价:

978-7-5235-1388-0/CNY58.00

载体形态项:

167页:图;24cm

个人责任者:

魏彦锋 著

学科主题:

经济统计-统计方法

中图法分类号:

F222.1

一般附注:

国家自然科学基金项目“非平稳时间序列的频域因果关系检验理论及其应用研究”资助

责任者附注:

魏彦锋, 日本广岛大学经济学博士, 山西大学管理与决策研究所副教授, 硕士研究生导师, 研究方向为时间序列分析与应用。近年来, 主持完成一项国家自然科学基金项目, 在Econometric Reviews、Empirical Econom-ics、Applied Economics、Statistics andProbability Letters、International Reviewof Economics and Finance及EnergyEconomics等SCI和SSCI收录期刊发表学术论文数十篇。

书目附注:

有书目 (第116-118页)

提要文摘附注:

因果关系检验已被广泛应用于宏观经济和金融研究中, 因果关系检验可以被用来检测某一变量的变化是否有利于预测另一变量的变化。在Granger (1969) 关于因果关系的开创性论文中, 尽管他强调时域和频域因果关系具有同等重要性, 但现有的大部分理论和实证研究还是只关注时域因果关系。然而, 在频谱领域进行因果关系检验可以揭示变量在不同频率处是否具有因果关系。由于频率和周期一一对应, 因此频域因果关系检验可以揭示变量在不同周期内的因果关系, 从而具有极高的应用价值。基于此, 本书详细阐述了因果关系在频谱领域的分解, 测度以及检验理论, 同时基于宏观经济问题, 介绍了如何对平稳和非平稳时间序列进行频域因果关系检验, 为广大科研学者应用频域因果关系检验研究实际宏观经济问题提供了相关参考方法。

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