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题名/责任者:

上证50ETF期权的隐含波动率及其价差的应用研究/殷方盛, 余湄著

出版发行项:

北京:对外经济贸易大学出版社,2025

ISBN及定价:

978-7-5663-2690-4/CNY45.00

载体形态项:

166页;24cm

并列正题名:

Applied research on implied volatility and spread of SSE 50 ETF option

个人责任者:

殷方盛 著

个人责任者:

余湄 著

学科主题:

期货市场-研究-中国

中图法分类号:

F832.53

责任者附注:

殷方盛, 讲师, 毕业于对外经济贸易大学, 获得经济学博士学位, 现在山东财经大学任教。研究领域为衍生品定价。

书目附注:

有书目 (第147-166页)

提要文摘附注:

本书从我国股票和期权市场的特点出发, 对我国期权市场的隐含信息进行研究。回顾了上证50ETF期权的发展历程, 指出我国股票和期权市场所具有的特点, 围绕收益率预测、波动率预测和投资组合问题展开研究。在此基础上, 本书考虑了无风险资产和市场组合之间的配置问题, 还考虑了期权隐含信息在多风险资产优化配置中的应用。研究结果肯定了期权隐含信息在资产配置中增强投资收益的作用。

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