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题名/责任者:

偏正态下数字金融风险预警的统计建模及应用/叶仁道, 罗堃等著

出版发行项:

北京:科学出版社,2024

ISBN及定价:

978-7-03-079632-5/CNY150.00

载体形态项:

208页:图;24cm

个人责任者:

叶仁道 著

个人责任者:

罗堃 著

学科主题:

数字技术-应用-金融风险-风险管理-预警系统-金融统计-系统建模

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

国家社会科学基金项目“复杂偏态数据下数字金融风险预警的统计建模及应用研究” 国家自然科学基金项目“偏正态纵向数据混合效应模型的统计推断及应用”研究成果

书目附注:

有书目 (第200-208页)

提要文摘附注:

本书突破经济金融统计建模中常引发质疑的正态分布假定窠臼, 创造性地提出非中心偏X2分布、广义非中心偏X2分布、非中心偏F分布等偏态分布理论。进一步, 构建偏正态单向分类随机效应模型、偏正态两向分类随机效应模型、偏正态非平衡面板数据模型、偏正态混合效应模型等偏正态统计模型, 并建立一系列新的有效的统计推断理论与方法。最后, 将上述偏正态建模理论与机器学习方法相结合, 构建我国数字金融风险最优预警模型, 以提高数字金融领域统计推断的精度, 改善实际数据分析的效果, 为当前数字金融风险预警及防范治理实践提供更有力的数据支撑。

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