潍坊科技学院图书馆书目检索系统

Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

高维因子资产组合与市场泡沫研究/赵钊著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2024

ISBN及定价:

978-7-5218-5582-1/CNY66.00

载体形态项:

239页:图;24cm

个人责任者:

赵钊 著

学科主题:

证券市场-定价模型-研究-中国

中图法分类号:

F832.51

一般附注:

ESP

责任者附注:

赵钊, 副教授, 2017年获得华中科技大学数量经济学博士学位, 同年加入华中科技大学, 成为博士后, 2020年担任副教授、硕士生导师, 2021年担任现代经济学研究中心副主任。近五年来主持国家自然科学基金2项、教育部人文社科一般项目1项、博士后科学基金面上项目1项。

书目附注:

有书目 (第207-237页)

提要文摘附注:

本书聚焦于高维因子资产组合与市场泡沫, 系统地对高维异象检验、高维组合构建以及高维因子在高维组合中的应用进行探讨, 构建相应的高维虚拟资产组合, 研究了高维因子在资产组合的相关理论和应用。本书同时进行了对应的实证分析, 研究了我国资本市场泡沫、油市与股市泡沫联动性两方面的问题, 并对其市场数据进行实证分析, 探讨了中国资本市场监管与干预的反事实仿真, 拓宽了高维因子领域的实证研究, 为促进我国资本市场健康发展提出了借鉴和对策。

豆瓣简介：