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题名/责任者:

超高维稀疏网络模型及其组合风险管理研究/李爱忠著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2024

ISBN及定价:

978-7-5218-5975-1/CNY108.00

载体形态项:

259页;24cm

并列正题名:

Research on ultra high dimensional sparse network model and its portfolio risk management

个人责任者:

李爱忠 著

学科主题:

计算机网络-网络模型-风险管理-研究

中图法分类号:

TP393.021

一般附注:

山西省高等教育“1331工程”提质增效建设计划服务转型经济产业创新学科集群建设项目系列成果/沈沛龙主编

责任者附注:

李爱忠, 男, 博士, 山西财经大学副教授。研究方向为大数据分析、因果推断、智能金融、数量经济与风险管理。成果集中在稳健矩阵回归、高维因子模型、集成预测、非线性资产定价、投资组合及风险管理等方面。

书目附注:

有书目 (第219-259页)

提要文摘附注:

本书以大数据时代超高维稀疏网络模型及其应用为目标, 站在资源配置和投资组合优化的角度对金融市场全面风险管理问题进行实证研究, 为实现高水平网络风险管理和防范金融系统性风险提出理论依据和可操作的技术思路。

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