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题名/责任者:

基于空间溢出的股票市场网络结构及系统性风险传染研究

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-5218-4653-9/CNY52.00

载体形态项:

192页:图;24cm

并列正题名:

Research on network structure and systemic risk contagion of stock market under spatial spillover effects

丛编项:

中国经济高质量发展研究丛书

个人责任者:

张伟平 著

学科主题:

股票市场-风险管理-研究-中国

中图法分类号:

F832.51

一般附注:

本书为国家社科基金重大项目的阶段性成果。本书获得国家社会科学基金重大项目、中国博士后科学基金、山东省自然科学基金和山东省金融应用重点研究项目等基金项目的资助与支持

责任者附注:

版权页题: 张伟平著

责任者附注:

张伟平, 金融学博士, 山东大学经济学院博士后, 现任教于山东大学经济学院。

书目附注:

有书目 (第174-192页)

提要文摘附注:

本书依据空间计量经济学、金融计量学理论, 采用复杂网络模型方法, 融合金融资产价格联动性、自相似性、波动溢出效应等特点, 构建空间金融网络, 以期更加有效的挖掘股票市场的空间溢出效应信息 ; 探讨在不同空间溢出效应下, 股票市场网络关联结构的稳定性和脆弱性, 探究股市空间网络结构稳定性的影响因素 ; 通过股票市场空间网络结构的动态演化过程, 分析跨行业股指或跨地区股市的空间溢出效应, 深入挖掘系统性风险的影响因素、传染机制以及空间溢出的短期聚集效应。

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