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题名/责任者:

金融数学引论/严加安著

版本说明:

第2版

出版发行项:

北京:科学出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-03-074993-2/CNY128.00

载体形态项:

378页;26cm

丛编项:

现代数学基础丛书;198

个人责任者:

严加安 著

学科主题:

金融-经济数学

中图法分类号:

F830

一般附注:

“十四五”时期国家重点出版物出版专项规划项目

书目附注:

有书目 (第353-371页) 和索引

提要文摘附注:

本书共四章 (11-14章), 包括了作者最新的研究成果。11章节, 主要介绍半鞅随机分析和半鞅模型市场中的基本概念和记号, 然后在等价鞅测度架构下建立Kramkov的科选分解定离一个版本, 给出超对冲成本的一个不依赖计价单位的表达式, 以及可达未定权益和市场完备性的不依赖计价单位的刻画。第12章, 对Kramkov和Schachermayer在等价局部鞅测度设定下提出的最有投资的图对偶方法进行综述, 然后介绍了一个不依赖于计价单位且基于原始概率的金融市场框架, 介绍两种基于效用的期权定价方法。第13章, 提出了鞅测度方法。第14张, 给出有levy过程或者跳扩散性过程驱动的模型中的兹有增长投资组合的表达式。

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