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题名/责任者:

商业银行操作风险度量研究/戴丽娜著

出版发行项:

郑州:郑州大学出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-5645-8819-9/CNY58.00

载体形态项:

252页:图;25cm

丛编项:

郑州大学厚山人文社科文库

个人责任者:

戴丽娜 著

学科主题:

商业银行-风险管理-研究-中国

中图法分类号:

F832.33

责任者附注:

戴丽娜, 女, 博士, 郑州大学商学院副教授, 主要研究领域为统计分析与应用、金融数量分析。

书目附注:

有书目 (第230-236页)

提要文摘附注:

本书以定量分析为主, 并在分析时结合一些定性分析, 综合现代风险管理理论、数理统计和金融学等相关知识, 并利用贝叶斯推断、Copula技术、损失分布法、蒙特卡罗模拟方法等对我国商业银行操作风险的度量进行了一系列的实证分析。以贝叶斯推断方法为基础, 综合使用了损失分布法、Copula函数、MCMC技术, 结合现代计算软件Openbugs与Matlab等, 实现了复杂问题的计算, 而信度理论则把内、外部损失数据有效地结合起来, 相关研究成果对于优化商业银行操作风险计量模型具有重要的作用。

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