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题名/责任者:

路径依赖型场外期权定价方法/肖汉著

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-5096-8745-1/CNY88.00

载体形态项:

228页:图;24cm

并列正题名:

Approach to path-dependent OTC options pricing

个人责任者:

肖汉 著

学科主题:

期权定价-研究

中图法分类号:

F830.95

责任者附注:

肖汉, 清华大学本科, 哥伦比亚大学硕士, 中国社会科学院大学经济学博士。原中金公司股票业务部衍生品业务专家, 现任光大理财有限责任公司投资经理。

书目附注:

有书目 (第213-228页)

提要文摘附注:

本书提出的方法论和框架, 不仅适用于路径依赖型期权收益函数灵活多变的情况, 还适用于多维标的扩展的情景, 解决了奇异期权变化的两大难题。我国的场外期权市场起步较晚, 期权定价的研究和探索, 有利于我国专业投资机构的产品和业务创新, 提升我国金融机构的国际竞争力。随着我国金融市场的发展, 目前迫切需要有较为科学的定量模型, 为期权交易的投资者提供定价和决策支持。

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