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题名/责任者:

资产定价与机器学习/吴轲著

出版发行项:

北京:中国人民大学出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-300-31822-6/CNY68.00

载体形态项:

208页:图;21cm

并列正题名:

Asset pricing and machine learning

个人责任者:

吴轲 著

学科主题:

机器学习-应用-资产评估

中图法分类号:

F20

责任者附注:

吴轲, 中国人民大学财政金融学院副教授、博士生导师, 中国人民大学“杰出学者”青年学者。为本科生和研究生讲授实证资产定价、金融风险管理、金融科技以及金融大数据分析等课程。

书目附注:

有书目 (第199-208页)

提要文摘附注:

本书以资产定价研究的三个核心问题: 最优投资组合选择、因子定价模型识别, 以及横截面资产收益率预测为出发点, 系统阐释了如何利用机器学习技巧来提升模型的实证性能。为了提高机器学习方法在资产定价中的可解释性, 本书重点采用了具有清晰函数形式的机器学习方法, 并通过引入非线性函数关系处理解释变量与被解释变量之间的关系, 从而在模型复杂度、预测效能与可解释性之间达到一个良好的平衡。使用中国A股市场的数据, 本书详细展示了机器学习在确定最优投资组合、选择有效定价因子和横截面收益率预测变量等方面的实证应用效果。

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