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题名/责任者:

基于价格极差的金融波动率建模与预测研究/吴鑫育著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-5218-5298-1/CNY98.00

载体形态项:

256页:图;24cm

并列正题名:

Modelling and forecasting financial volatility with price range

个人责任者:

吴鑫育 著

学科主题:

金融市场-经济波动-经济模型-预测-研究

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

国家自然科学基金资助项目 安徽省自然科学基金资助项目 安徽省高校杰出青年科研项目等

责任者附注:

吴鑫育, 安徽财经大学金融学院副院长, 教授、博士生导师。

书目附注:

有书目 (第244-256页)

提要文摘附注:

本书共12章, 包含带Gamma分布的CARR模型、拓展的CARR模型、双成分CCARR模型、非对称双成分CARR模型、得分驱动乘性成分已实现CARR模型、非对称CARR-MIDAS模型、带隐含波动率的CARR-MIDAS模型等内容。

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