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题名/责任者:

保险风险模型的分红与破产分析/刘章著

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-5096-8195-4/CNY68.00

载体形态项:

186页:图;24cm

并列正题名:

Analysis of dividend and bankruptcy of insurance risk model

个人责任者:

刘章, 1981- 著

学科主题:

保险业-风险管理-研究

中图法分类号:

F840.323

责任者附注:

刘章, 1981年生, 安徽亳州人, 理学博士, 江西农业大学计算机与信息工程学院副教授。

书目附注:

有书目 (第162-184页)

提要文摘附注:

破产, 是指债务人因不能偿债或者资不抵债时, 由债权人或债务人诉请法院宣告破产并依破产程序偿还债务的一种法律制度。多数情况下, 破产指一种公司行为和经济行为, 而人们有时习惯把个人或者公司停止经营也叫作破产。在保险精算数学的研究领域, 研究者常常将保险公司在经营过程中的资本盈余金首次为负的时刻定义为破产时刻。分红, 即是指将公司的部分所得作为红利分发给公司所有者或股份参与者。分红问题的提出可以追溯到De Finetti在纽约第15届国际精算师代表大会上发表的一篇文章, 在这篇文章中, 为了使问题便于研究, 他假定股份制公司每年的收入是一个独立随机变量。由此提出了两个问题: 什么时候把红利分配给股东, 分配多少红利给股东, 才能使公司在可能的破产之前回报给股东的红利期望最大? 对这两个问题的回答便引出了风险理论最前沿也是最流行的分支: 分红策略。基于此, 本书主要介绍保险风险模型在各种红利分配策略下的分红与破产问题, 以及在处理这些问题中所用到的分析方法。

使用对象附注:

风险管理研究者

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