MARC状态：已编 文献类型：中文图书 浏览次数：24
- 题名/责任者:
- 长时间序列聚类方法及应用研究:基于股票价格/孙吉红，刘伟成著
- 出版发行项:
- 北京:光明日报出版社,2021
- ISBN及定价:
- 978-7-5194-5982-6 精装/CNY95.00
- 载体形态项:
- 216页;24cm
- 丛编项:
- 光明社科文库.经济与管理书系
- 个人责任者:
- 孙吉红 (女， 1971.8-) 著
- 个人责任者:
- 刘伟成 (1971.9-) 著
- 学科主题:
- 金融-时间序列分析
- 中图法分类号:
- F830
- 一般附注:
- 光明版
- 提要文摘附注:
- 本书在以往时间序列预测的研究基础上，抽取了功率谱密度、趋势项系数、时频转换特征项、自相关函数、偏相关函数、周期项系数等几个序列特征，分别采用了基于层次的CURE聚类方法、减聚类与CURE聚类结合的聚类方法对长时间序列进行聚类。实践证明，该金融时间序列挖掘模型能有效地指导用户的市场行为，辅助用户决策。
- 使用对象附注:
- 本书适用于金融理论研究人员
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F830/378 | 1867581 |  经济类书库-四楼西南
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可借 | 经济类书库-四楼西南 |
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