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题名/责任者:

金融几何学/阿尔文·库鲁克(Alvin Kuruc)著 孙志宾，邓国和译

出版发行项:

北京:中国人民大学出版社,2020

ISBN及定价:

978-7-300-14104-6/CNY58.00

载体形态项:

275页:图;26cm

并列正题名:

Financial geometry: a geometric approach to hedging and risk management

丛编项:

金融学译丛

个人责任者:

(美) 库鲁克 (Kuruc, Alvin) 著

个人次要责任者:

孙志宾 译

个人次要责任者:

邓国和 译

学科主题:

金融-风险管理

中图法分类号:

F830.2

版本附注:

由培生教育公司授权

提要文摘附注:

本书第一部分是基础篇，是研究风险方法的技术基础，规范了市场状态空间上风险因子的定义。第二部分扩展了第一部分中由资产价值构成的市场状态空间的知识，并提供了一些实例和深入讲解。其中包括股票和商品价格，特别值得注意的是利率和外汇汇率。第三部分在市场的变化中引入了概率模型。该部分在多元高斯模型的基础上，完善了在险价值、风险因子以及套期保值方法。这些方法就风险因子作为向量的长度和角度给出了几何解释。第四部分将期权的隐含波动率作为风险因子，完善了用于计算曲线值和曲面值风险因子的敏感度的技术工具。该部分的主要目标是对市场利用价值模型间的不一致性进行调整，从而使得操作者敏感度呈现一致性。

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