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题名/责任者:

Computational methods in finance / Ali Hirsa = 金融中的计算方法 / 阿里·赫萨著 ; 丁睿注释.

版本说明:

英文影印导读版.

出版发行项:

Beijing : China Machine Press, 2017.

ISBN:

9787111550785

载体形态项:

xxxii, 414 pages : illustrations ; 26 cm.

变异题名:

金融中的计算方法

丛编说明:

国外实用金融统计丛书

丛编统一题名:

国外实用金融统计丛书.

个人责任者:

Hirsa, Ali, author. 阿里·赫萨

附加个人名称:

Ding, Rui, annotator. 丁睿

论题主题:

Derivative securities-Prices-Mathematics.

论题主题:

Finance-Mathematical models.

中图法分类号:

F830.49

一般附注:

"本书限中国大陆发行" -- Colophon.

书目附注:

Includes bibliographical references (pages 395-408) and index.

内容附注:

Computational methods for derivatives pricing -- Stochastic processes and risk neutral pricing -- Derivatives pricing via transform techniques -- Introduction to finite differences -- Derivative pricing via numerical solutions of PDEs -- Derivative pricing via numerical solutions of PIDEs -- Simulation methods for derivatives pricing -- Calibration and estimation in derivatives pricing -- Model calibration -- Filtering and parameter estimation.

摘要附注:

本书主要讲述如何运用数值方法解决复杂函数方程。全书的第1部分描述了大量衍生品在各种模型中的定价方法，回顾了不同市场下常见的资产模型建模过程，并对多种衍生品定价的数值逼近方法进行了实验。这些方法包括转换技术，诸如快速傅里叶变换、分形快速傅里叶变换、Fourier-cosine方法、鞍点法、扩散框架下的PDE以及带跳的PIDE的有限差分方法以及蒙特卡罗模拟等。第2部分侧重于实际市场中衍生品定价的基本步骤。作者讨论了如何通过调整模型参数使模型价格符合市场价格，其中还涵盖了各种滤波技术及其实现方法，并给出过滤技术和参数估计的例子。

原版附注:

Reprint. Originally published: Boca Raton, FL : CRC Press, [2013]. 9781439829578.

语种附注:

In English.

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