MARC状态：已编 文献类型：中文图书 浏览次数：20
- 题名/责任者:
- 基于VaR和ES的利率风险度量/何启志著
- 出版发行项:
- 北京:经济科学出版社,2011
- ISBN及定价:
- 978-7-5141-0511-7/CNY30.00
- 载体形态项:
- 262页;21cm
- 丛编项:
- 中青年经济学家文库
- 个人责任者:
- 何启志 (1974~) 著
- 学科主题:
- 利息率-风险管理-研究-中国
- 学科主题:
- 利息率
- 学科主题:
- 风险管理
- 中图法分类号:
- F832.22
- 一般附注:
- 安徽财经大学著作出版基金资助
- 提要文摘附注:
- 本书以利率期限结构为主线，利用中国的实际金融数据，综合比较各种利率期限结构估计模型和方法，寻找出最合适我国的利率期限结构估计模型和方法，在此基础上系统研究了利率风险值和期望损失并进行了后验检验。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
| F832.22/3 | 1282935 |  经济类书库-四楼西南
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| F832.22/3 | 1282936 | 经济类书库-四楼西南
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| F832.22/3 | 1282937 | 经济类书库-四楼西南
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| F832.22/3 | 1282938 | 经济类书库-四楼西南
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| F832.22/3 | 1282939 | 经济类书库-四楼西南
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