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题名/责任者:

金融计量学精要/(美) 范剑青, (英) 姚琦伟著 李元, 李建波, 张兴发译

出版发行项:

北京:科学出版社,2025

ISBN及定价:

978-7-03-080541-6/CNY168.00

载体形态项:

xii, 331页:图;26cm

统一题名:

Essentials of financial econometrics

丛编项:

现代数学译丛;41

个人责任者:

范剑青 著

个人责任者:

姚琦伟 著

个人次要责任者:

李元 译

个人次要责任者:

李建波 译

个人次要责任者:

张兴发 译

学科主题:

金融学-计量经济学

中图法分类号:

F830

书目附注:

有书目 (第322-331页)

提要文摘附注:

本书共分为九章, 大致可以分成两个完整的部分: 第一部分包括第一至四章, 主要介绍了金融计量经济学的时间序列方面的内容, 包括了一元时间序列和多元时间序列。像常用的线性时间序列模型、基于指数平滑的趋势和动量的预测技术、异方差波动率模型、格兰杰因果关系、脉冲响应函数、协整等都在这部分有详细地介绍。第二部分包括第五至九章, 主要介绍了资产组合理论、多因子定价模型、资产组合配置和风险管理、从消费、投资和储蓄的角度推导资本资产定价模型、计算收益率模型蕴含的价格等内容。全书既坚持了理论的严谨性, 保持了适度的数学水平从而避免了复杂的技术细节, 又侧重于方法论, 包含了大量真实数据的案例研究。

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