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题名/责任者:

基于相似性度量的金融时序联动预测:理论、算法与实践/袁慧 ... [等] 著

出版发行项:

北京:首都经济贸易大学出版社,2025

ISBN及定价:

978-7-5638-3803-5/CNY72.00

载体形态项:

334页:图;24cm

个人责任者:

袁慧 著

个人责任者:

谭章禄 著

个人责任者:

刘婵 著

个人责任者:

王福浩 著

学科主题:

金融-时间序列分析-研究

中图法分类号:

F830

题名责任附注:

题名页题其余责任者: 谭章禄, 刘婵, 王福浩

责任者附注:

袁慧, 北京物资学院信息学院讲师, 于中国矿业大学 (北京) 获博士学位。研究领域为人工智能算法与应用、时间序列分析、经济系统分析与数据挖掘、风险管理、故障诊断等。累计发表SCI/CSSCI/EI等级别的论文10余篇, 主持校级和企事业项目多项, 参与国家级、省部级和企事业项目多项。

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

本书聚焦于金融时间序列数据挖掘, 涵盖金融时间序列的降维表示、相似性度量算法、联动性分析模型与预测模型等理论与方法, 旨在识别和量化不同金融时间序列之间的动态关系与趋势变化。本书总结和阐释了金融数据复杂性和不确定性, 将时序数据挖掘技术应用到金融市场决策和风险管理中, 所形成的一系列创新性成果对于推动本领域的理论研究、智慧金融关键技术难题的突破, 具有重要的学术价值, 对于指导数字金融发展、金融科技创新提供基础支撑和参考借鉴作用。

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