MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：10
- 题名/责任者:
- GARCH类模型的统计推断:基于高频数据/邓春亮，张兴发，李元主编
- 出版发行项:
- 广州:暨南大学出版社,2025
- ISBN及定价:
- 978-7-5668-4042-4/CNY49.80
- 载体形态项:
- 152页:图;26cm
- 个人责任者:
- 邓春亮 主编
- 个人责任者:
- 张兴发 主编
- 个人责任者:
- 李元 主编
- 学科主题:
- 金融-数据处理
- 中图法分类号:
- F830.41
- 提要文摘附注:
- 本书分10章，主要通过高频数据的特性及其对金融波动率的影响，阐述了基于高频数据的GARCH类模型的参数估计与假设检验的理论方法及其渐近结果，其中包括参数GARCH类模型、非参数GARCH类模型和半参数GARCH类模型。还通过收集大量的金融市场数据，将模型运用于实证分析，测试了模型在实际金融市场中的应用效果。同时结合具体的应用分析，探讨了模型在实际应用中的注意事项与改进方向。
- 使用对象附注:
- 金融工程研究人员、数据分析师
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F830.41/28 | 2410893 |  经济类书库-四楼西南
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可借 | 经济类书库-四楼西南 |
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