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题名/责任者:

国际金融资产与大宗商品风险管理/张卫国, 余星著

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2025

ISBN及定价:

978-7-5096-9930-0/CNY88.00

载体形态项:

247页:图;24cm

并列正题名:

International financial assets and commodity risk management

个人责任者:

张卫国 著

个人责任者:

余星 著

学科主题:

金融资产-金融风险

中图法分类号:

F830

一般附注:

本书获得国家自然科学基金重点国际 (地区) 合作研究项目 (71720107002) 的资助

责任者附注:

张卫国, 深圳大学管理学院院长、特聘教授、腾讯冠名教授, 国家高层次人才计划特聘教授、连续多年入选国际爱思唯尔 (Elsevier) 中国高被引学者榜单和全球前2%顶尖科学家榜单。余星, 华中师范大学经济与工商管理学院副教授, 硕士生导师。研究领域为金融工程、金融风险管理、供应链金融、绿色金融等。

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

本书以国际金融资产、大宗商品及汇率风险的管理与决策为主题, 重点阐述了基于期货和期权对冲理论的波动率预测、风险度量方法及其在跨国 (境) 金融资产配置、大宗商品和汇率风险管理中的应用; 研究了复杂因子驱动下基于Garch族模型、Copula函数和高频数据的波动率建模方法;提出了市场状态的识别方法、极端市场行情下状态依赖的选择性对冲策略, 拓展了传统套期保值理论;在理论研究的基础上, 针对资本市场、大宗商品市场与汇率市场开展了大量的实证研究工作。

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