MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：15
- 题名/责任者:
- 金融衍生品:定价算法与融合应用/邓东雅, 索浩然, 孙士岭著
- 出版发行项:
- 北京:经济管理出版社,2025
- ISBN及定价:
- 978-7-5243-0070-0/CNY88.00
- 载体形态项:
- 164页:图;24cm
- 并列正题名:
- Financial derivatives:pricing algorithms and applications
- 其它题名:
- 定价算法与融合应用
- 个人责任者:
- 邓东雅 著
- 个人责任者:
- 索浩然 著
- 个人责任者:
- 孙士岭 著
- 学科主题:
- 金融衍生产品-定价-研究
- 中图法分类号:
- F830.95
- 书目附注:
- 有书目 (第154-164页)
- 提要文摘附注:
- 本书深入研究复杂衍生品的定价机制，特别关注时间期权、非线性收益衍生品及美式期权。本书首先探讨了时间期权的特性，这是一种奇异期权，赋予购买者在波动率达到预设水平时行权的权利。其次分析了非线性收益衍生品的定价问题，介绍一种快速算法以寻找非线性函数的最优静态复制组合，并提供了收敛性证明。最后介绍了两种改进算法——改进标准二叉树算法和改进标准最小二乘蒙特卡罗模拟算法(LSM)，用于美式期权的定价。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F830.95/23 | 2403046 |  经济类书库-四楼西南
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可借 | 经济类书库-四楼西南 |
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