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题名/责任者:

投资组合再平衡:应用量化分析增强投资组合收益/(美) 钱恩平著 李腾 ... [等] 译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2025

ISBN及定价:

978-7-111-77691-8 精装/CNY89.00

载体形态项:

XII, 240页:图;24cm

统一题名:

Portfolio rebalancing

其它题名:

应用量化分析增强投资组合收益

丛编项:

量化交易经典丛书

个人责任者:

钱恩平 (Qian, Edward E.) 著

个人次要责任者:

李腾 译

学科主题:

金融投资-组合投资-研究

中图法分类号:

F830.59

一般附注:

典藏版

出版发行附注:

由Taylor & Francis出版集团旗下, CRC出版公司授权出版

责任者附注:

钱恩平 (Edward E. Qian), PanAgora资产管理公司的首席投资官。他在量化投资、投资组合理论和资产配置领域有着丰富的研究和从业经验。他是量化投资领域的畅销书《量化股票投资组合: 现代技术及其应用》的联合作者。李腾, 清华大学数学系本硕。现任北京棱镜私募合伙人、投资总监。曾任国信证券基金评价中心负责人、国信证券金融工程部量化投资组负责人、银华基金量化投资部投资经理。

书目附注:

有书目 (第239-240页)

提要文摘附注:

本书是量化领域权威专家钱恩平的经典之作, 讨论了投资组合再平衡这个非常细节但十分重要的问题, 揭示了量化分析工具在组合投资中的强大威力。本书的目标, 是为再平衡操作对投资组合的风险收益特征的影响提供数学分析和实证分析。数学分析可以解答固定权重组合在什么情况下会在风险收益特征上优于买入并持有组合, 原因是什么。在数学分析的帮助下, 实证分析将帮助我们评估资本市场中的投资组合再平衡产生的影响, 本书讨论的投资组合包括资产配置组合、股票组合、债券组合和大宗商品组合。

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