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题名/责任者:

复杂期权的数值方法/周志强, 吴红英著

出版发行项:

北京:中国经济出版社,2024

ISBN及定价:

978-7-5136-7845-2/CNY88.00

载体形态项:

153页:图;24cm

并列正题名:

Numerical methods for complex option pricing

个人责任者:

周志强 著

个人责任者:

吴红英 著

学科主题:

期权定价-研究

中图法分类号:

F830.95

书目附注:

有书目 (第143-151页)

提要文摘附注:

本书从偏微分方程与柳树模型两个角度讨论期权定价问题的各类计算方法。一是运用拉普拉斯变换方法求解巴黎期权定价与美式期权定价偏微分方程(组)，此时系数不含时间变量才有效。二是运用柳树算法求解两类Levy过程下的期权定价问题，重点考虑离散节点的选择、转移概率的计算与误差分析，然后给出实验案例。从收敛性、稳定性和计算复杂性来看，欧式期权和美式期权的拉普拉斯变换方法是非时间步进方式的，误差具有指数阶衰减性质，计算效率很高。

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